ファンドのパフォーマンス評価において、様々な手法(ディーツ法、厳密法など)があります。ここでは、運用会社で主に使われるパフォーマンスの計算方法をご紹介します。 そもそも何故パフォーマンス評価において、様々な手法があるのでしょうか?それは計算方法に各々のメリット・デメリットがあるからです。 Excelを使って計算させたファイルも載せていますので、数式だけではイメージが付きにくい方は、こちらのページの最後のExcelファイルをご参照ください。 修正ディーツ法とは 上記の式が修正ディーツ法の計算式です。修正ディーツのメリットは、評価期間中の収益率を一定とみなして計算を行う事から、入出金がある毎に再計算を行う必要がありません。 デメリットは、全体の評価額と比較して大きな入出金があった場合には、その影響を大きく受けてしまいま … [Read more...] about ファンドのパフォーマンス評価について(ディーツ法等)